Modelaçao De Series Temporais Financeiras
João Nicolau
Este livro aborda a estimação e a previsão de séries temporais financeiras em tempo discreto. Em particular, são estudadas as regularidades empíricas habitualmente observadas em séries temporais financeiras e os modelos estatísticos que podem captar essas regularidades empíricas. Os modelos tratados incluem modelos de volatilidade univariados e multivariados, assim como vários outros modelos não lineares como por exemplo, o Threshold AR e o Markov-Switching. Os modelos são ilustrados com várias aplicações, como por exemplo, a eficiência de mercado, a seleção de portfolios e o valor em risco.
Año:
2012
Edición:
1
Editorial:
Almedina
Idioma:
portuguese
Páginas:
448
ISBN 10:
972404856X
ISBN 13:
9789724048567
Archivo:
PDF, 3.43 MB
IPFS:
,
portuguese, 2012
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